Рассчитать среднемесячный доход и стандартное отклонение ежемесячного дохода

Используя данные из упражнения 1, предположим, что вы приобрели и сформировали портфель из 50% акций American Airlines (AA) и 50% акций Sears (S) и пробыли его держателем в течение всего указанного периода. Рассчитывайте следующие статистики данного портфеля:

А) среднемесячный доход;

Б) стандартное отклонение (а) ежемесячного дохода.

Решение:

Вычисление дохода произведем в MS Excel с помощью функции LN:

 

Месяц Акции  American Airlines Акции  Sears
Курс Доход Курс Доход
0 25 45
1 24,12 -3,58% 44,85 -0,33%
2 23,37 -3,16% 46,88 4,43%
3 24,75 5,74% 45,25 -3,54%
4 26,62 7,28% 50,87 11,71%
5 26,5 -0,45% 53,25 4,57%
6 28 5,51% 53,25 0,00%
7 28,88 3,09% 62,75 16,42%
8 29,75 2,97% 65,5 4,29%
9 31,38 5,33% 66,87 2,07%
10 36,25 14,43% 78,5 16,03%
11 37,13 2,40% 78 -0,64%
12 36,88 -0,68% 68,23 -13,38%

 

 

 

Среднемесячный доход и стандартное отклонение ежемесячного дохода  каждого вида акций найдем с помощью функций СРЗНАЧ, ДИСПР СТАНДОТКЛОНП

Месяц Акции  American Airlines Акции  Sears
Курс Доход Курс Доход
0 25 45
1 24,12 -3,58% 44,85 -0,33%
2 23,37 -3,16% 46,88 4,43%
3 24,75 5,74% 45,25 -3,54%
4 26,62 7,28% 50,87 11,71%
5 26,5 -0,45% 53,25 4,57%
6 28 5,51% 53,25 0,00%
7 28,88 3,09% 62,75 16,42%
8 29,75 2,97% 65,5 4,29%
9 31,38 5,33% 66,87 2,07%
10 36,25 14,43% 78,5 16,03%
11 37,13 2,40% 78 -0,64%
12 36,88 -0,68% 68,23 -13,38%
Среднее за месяц 3,24% 3,47%
Дисперсия за месяц 0,23% 0,65%
Станд.откл. за месяц 4,78% 8,03%
Среднее за год 38,88% 41,62%
Дисперсия за год 2,75% 7,75%
Станд.откл. за год 16,57% 27,83%

 

 

 

 

 

Среднемесячный доход и стандартное отклонение ежемесячного дохода  портфеля акций из 50% акций American Airlines (AA) и 50% акций Sears (S), найдем с помощью тех же функций СРЗНАЧ, ДИСПР СТАНДОТКЛОНП

Доля  American Airlines 0,5 Доля Sears 0,5
Месяц Доход  American Airlines Доход  Sears Общий доход
0
1 -3,58% -0,33% -1,96%
2 -3,16% 4,43% 0,63%
3 5,74% -3,54% 1,10%
4 7,28% 11,71% 9,50%
5 -0,45% 4,57% 2,06%
6 5,51% 0,00% 2,75%
7 3,09% 16,42% 9,76%
8 2,97% 4,29% 3,63%
9 5,33% 2,07% 3,70%
10 14,43% 16,03% 15,23%
11 2,40% -0,64% 0,88%
12 -0,68% -13,38% -7,03%
Среднее за месяц 3,35%
Дисперсия за месяц 0,31%
Станд.откл. за месяц 5,60%

 

<em><strong>Чтобы заказать работу полностью в MS Excel свяжитесь с нами по электронному адресу: otvetonlain@mail.ru</strong></em>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.